看跌期权的当前价格怎么算 看跌期权价格下限

看跌期权的当前价格怎么算 看跌期权价格下限

1.1 看跌期权价格上限

根据期权的特点，看跌期权的价格上限为其行权价格。持有看跌期权的投资者在未来可以按照行权价格卖出标的资产，因此未来的收益就是行权价格减去执行时标的资产的价格。

1.2 看跌期权价格下限

看跌期权的价格下限为其内在价值，内在价值体现在期权卖方承担无限风险的补偿或者期权持有者获得收益的可能性。看跌期权价格下限体现在期权费中减去期权的内在价值。

2.1 欧式或美式看涨期权

持有欧式或美式看涨期权的投资者有权以某一价格买入标的物，其价格上限为期权费。这两种期权类型具有不同的行权方式和特点，但价格上限的计算方式相同。

2.2 期权投资门槛

期权的投资门槛相对较低，起步金额只需十万，上限可以达到2000万到两个亿，期权的期限也相对灵活，不会发生爆仓或穿仓情况。投资者可以根据自身风险偏好进行选择。

3.1 价格变动对期权盈亏的影响

如果标的资产价格大幅高于行权价格，持有看涨期权的投资者承担更大的亏***；反之，价格大幅低于行权价格，则持有看跌期权的投资者亏***更大。在期权投资中，价格波动对盈亏有重要影响。

3.2 看涨期权的收益锁定

保护性看跌期权通过购买股票和看跌期权，可以锁定最小收益X。通过购买看涨期权和数量为PV(X)的国债，也可以实现类似的效果，最终实现最小收益的锁定。

4.1 美式看涨期权价格下限

对于无股息股票的美式看涨期权，期限为1个月，执行价格为15美元，股票当前价格为12美元，无风险利率每年为6%，期权的下限可以通过相关计算得出。

4.2 美式看涨期权的计算

以某一价格在约定时间向期权卖出方买入标的资产是看涨期权的特点，这种期权的价格下限为max（资产价格-执行价的现值，0）。同样，看跌期权价格的下限是max（执行价的现值-资产价格，0）。

看跌期权的价格计算方法以及价格下限的确定都具有一定的理论依据和计算方式，投资者可根据市场情况和个人风险承受能力进行决策。