股指期权合约每日价格涨跌幅度

股指期权合约每日价格涨跌幅度是指股指期权合约在交易日内的价格波动范围，限制了市场的风险和波动。在股指期权交易中，有许多相关的内容需要了解和掌握。根据提供的参考内容，以下是对股指期权合约每日价格涨跌幅度相关内容的详细介绍：

1. 股指期权涨跌停板幅度

股指期权的涨跌停板幅度是上一交易日标的指数收盘价的±10%。这一幅度限制了期权合约价格的波动范围，使得交易更加稳定和可控。

2. 公司保证金调整系数

为了控制风险，股指期权合约的公司保证金调整系数为15%。这意味着交易者需要提供最低15%的保证金作为交易合约的抵押物，保证其履行合约的能力。

3. 持仓限额

在股指期权交易中，存在持仓限额。这意味着每个交易者在特定的股指期权合约中所能持有的最大仓位是有限制的，这样可以防止过度的投机和操纵市场的行为。

4. 交割结算价

交割结算价是指期权合约的交割日最后两小时的平均价。以看涨期权为例，如果行权价格为3800点，交割结算价为3900点，那么卖方向买方支付的金额为(3900-3800)*100=10000元。

5. 交易代码

股指期权的交易代码通常采用IOYYMM-C/P-XXXX的形式，其中YY代表年份，MM代表月份，C/P表示看涨或看跌期权，XXXX表示行权价格。

6. 深度虚值合约

深度虚值合约是指在同一月份合约中，行权价格高于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约，或者行权价格低于上一交易日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看跌期权合约。这类合约的交易行为相对较少。

7. 沪深300ETF期权

沪深300ETF期权在连续竞价期间，当期权合约盘中交易价格相对于最近参考价格(集合竞价结果)的涨跌幅度大于等于50%，且价格涨跌绝对值大于等于10个最小报价单位时，可以认为是深度虚值合约。

8. 中证1000股指期权

中证1000股指期权与沪深300股指期权基本一致，但其合约乘数为每点人民币100元，行权方式为欧式，合约类型包括看涨和看跌期权，最小变动单位为0.2点，而每日价格波动限值为上一交易日上证50指数上下浮动10%。

9. 期权平仓

期权平仓时，盈亏的计算公式是(期权卖出价-期权买入价)*100*手数。以沪深300股指期权为例，每一个指数点对应的金额是100元。因此，在交易过程中，可以按照此公式计算盈亏。

10. 交易时间与合约乘数

沪深300股指期权的交易时间是交易日的9:30-11:30和13:00-15:00，没有夜盘交易。同时，需要注意的是，沪深300股指期权的合约乘数是每点100元人民币，不同于沪深300股指期货合约的乘数。

11. 行权价格

行权价格是指期权合约规定的买入或卖出标的资产的特定价格。例如，行权价格为4000点的沪深300股指看涨期权合约，赋予买方以在合约有效期内以4000点的价格购买标的资产的权利。

12. 合约到期

股指期权合约有特定的到期日。沪深300股指期权的首个月度期权合约在2020年2月21日到期，而中证1000股指期权的首个月度期权合约到期则是次月。在到期日前，交易者需要决定是否行使合约权利。

通过对股指期权合约每日价格涨跌幅度相关内容的详细介绍，我们可以更好地理解和应用股指期权交易中的规则和限制。这些内容可以帮助交易者更准确地进行风险控制和决策，提高交易的效益和成功率。