远期合约价格计算公式

小编主要探讨远期合约价格计算公式。远期合约是金融市场中常见的衍生品交易工具，其价格计算公式是远期合约价格=现货价格×(1+无风险利率×时间)。小编将分别介绍债券、国债、汇率和期货合约的定价公式，以及远期合约价格的计算方法。

1. 债券定价公式

债券的定价公式为P=A(1+rn)n，其中A为债券面值，r为债券利率，n为债券期限，P为债券价格。债券在到期时会付债券面值A，并在每年末还会支付利息Ri。债券价格是按年复利计算得出的。

2. 国债应计利息计算公式

国债的应计利息计算公式为计算结果四舍五入至小数点后7位。应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”。每100元可交割国债的应计利息可以通过合约信息表和结算业务参数表来计算得出。

3. 远期价格计算公式

远期价格是指交易时的即期价格加上持有成本，是远期市场为当前交易的一个远期合约提供的交割价格。远期价格使得远期合约的当前价值为零。远期价格的计算公式是F=S*e^[r(T-t)]，其中F为远期价格，S为即期价格，r为无风险利率，T为期限，t为当前时间。

4. 远期汇率计算方式

远期汇率可以通过即期汇率加上即期汇率与利率之积来计算得出。具体计算公式为远期汇率=即期汇率+即期汇率×利率。

5. 期货合约***益计算公式

期货合约的当日***益计算公式为(卖出成交价-当日结算价)×卖出量+(当日结算价-买入成交价)×最后买入量+(前一交易日结算价-前一当日结算价)×(前一交易日卖出持仓量-前一交易日买入持仓量)。

6. 远期债券的定价公式

远期债券的定价与债券类似，需要考虑利息和时间的影响。首先计算债券的现值，然后利用远期合约公式计算出远期债券的价格。

远期合约与期货合约是金融市场中常见的衍生品交易工具，它们的价格计算公式分别为远期合约价格=现货价格×(1+无风险利率×时间)和期货合约价格=现货价格×(1+无风险利率×时间)。在实际应用中，投资者可以根据这些公式来计算和预测远期合约的价格，从而进行相应的投资决策。